Agapornis šedohlavý je jediným druhem agapornise, který se nevyskytuje v Africe. Ve své původní domovině žije na Madagaskaru v listnatých lesích v horách, které se táhnou podél pobřeží. Přestože žijí v malých skupinách, nejsou hejnovými ptáky. V době hnízdění se páry od skupiny oddělují. Pohlavně doospívají v devíti měsících. Hnízdí v dutinách stromů. Jako hnízdní materiál používají dřevo a trávu.